Сравнение LAZR с OUST
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAZR in Software - Application, OUST in Electronic Components. Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs -17.88%/yr for OUST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- 7.12%
- 1 месяц
- 64.65%
- С начала года
- 117.61%
- 6 месяцев
- 81.19%
- 1 год
- 237.08%
- 3 года*
- 93.69%
- 5 лет*
- -17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -50.26% | 222.27% |
OUST Ouster, Inc. | 117.61% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between LAZR and OUST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between LAZR and OUST has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
OUST:
-$0.94
LAZR:
0.15
OUST:
15.17
LAZR:
$75.75M
OUST:
$185.33M
LAZR:
-$16.13M
OUST:
$90.79M
LAZR:
-$161.26M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. OUST — Ранг доходности на риск
LAZR
OUST
Сравнение LAZR c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 4.33 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.03 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.40 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.19 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.13 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и OUST
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.01% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -55.15% | -39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -64.00% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -97.76% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -71.02% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -78.08% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 29.66% | +40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и OUST
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 40.61% | -40.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 66.37% | +125.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 99.74% | +134.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 96.43% | +35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 95.45% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и OUST
Ни LAZR, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and OUST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (40.61%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор