Сравнение LAZR с BBAI
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAZR in Software - Application, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, LAZR returned -87.70%/yr vs 33.61%/yr for BBAI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | 4.58% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between LAZR and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
BBAI:
-$0.13
LAZR:
0.15
BBAI:
85.09
LAZR:
$75.75M
BBAI:
$127.35M
LAZR:
-$16.13M
BBAI:
$32.81M
LAZR:
-$161.26M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. BBAI — Ранг доходности на риск
LAZR
BBAI
Сравнение LAZR c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 0.18 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.31 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.07 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и BBAI
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -95.01% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -65.88% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -75.56% | -24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -62.41% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -70.88% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 38.45% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и BBAI
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 21.83% | -21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 56.93% | +135.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 97.57% | +136.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 174.97% | -43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 174.97% | -59.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и BBAI
Ни LAZR, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.83%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор