Сравнение LAZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между LAZ и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и SPY
Основные характеристики
LAZ:
0.32
SPY:
0.54
LAZ:
0.74
SPY:
0.90
LAZ:
1.10
SPY:
1.13
LAZ:
0.28
SPY:
0.57
LAZ:
0.79
SPY:
2.24
LAZ:
15.87%
SPY:
4.82%
LAZ:
47.23%
SPY:
20.02%
LAZ:
-62.72%
SPY:
-55.19%
LAZ:
-27.36%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.33% соответственно.
LAZ
-14.65%
30.28%
-24.61%
14.99%
15.74%
3.04%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LAZ и SPY
LAZ
SPY
Сравнение LAZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и SPY
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | 4.65% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 4.78% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% | 2.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LAZ и SPY
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и SPY
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.