Сравнение LASR с MTZ
LASR (nLIGHT, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while MTZ operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, LASR returned 20.26%/yr vs 23.13%/yr for MTZ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LASR и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 100.61%, что значительно выше, чем у MTZ с доходностью 22.72%.
LASR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 100.61%
- 1 год
- 259.53%
- 3 года*
- 85.29%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.40%
MTZ
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -29.92%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | $64.03M | $76.04M | $88.14M |
MTZ MasTec, Inc. | $498.31M | $471.08M | $466.80M |
Сравнение доходности по годам LASR и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 100.61% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -22.70% |
MTZ MasTec, Inc. | 22.72% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -10.95% |
Correlation
The correlation between LASR and MTZ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between LASR and MTZ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASR:
$4.24B
MTZ:
$21.42B
LASR:
-$0.28
MTZ:
$6.39
LASR:
13.90
MTZ:
1.30
LASR:
10.51
MTZ:
6.05
LASR:
$289.84M
MTZ:
$16.11B
LASR:
$90.68M
MTZ:
$1.85B
LASR:
-$3.27M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. MTZ — Ранг доходности на риск
LASR
MTZ
Сравнение LASR c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | 1.25 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 5.08 | +18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASR и MTZ
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -97.72% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -40.29% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.13% | -52.75% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.47% | -61.01% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -39.03% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -51.75% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 9.89% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и MTZ
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 34.59% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 29.99%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.59% | 29.99% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 43.51% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.67% | 50.12% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 44.86% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.57% | 44.60% | +22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и MTZ
Ни LASR, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и MTZ
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 556.28M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.20M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.12M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and MTZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (34.59%) compared to MTZ (29.99%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs MTZ's -97.72%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор