Сравнение LASR с KTOS
LASR (nLIGHT, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LASR returned 16.27%/yr vs 12.74%/yr for KTOS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASR и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 75.13%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
LASR
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 49.87%
- С начала года
- 75.13%
- 1 год
- 237.74%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам LASR и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 75.13% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -22.70% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 29.38% |
Correlation
The correlation between LASR and KTOS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LASR:
$3.71B
KTOS:
$8.81B
LASR:
-$0.28
KTOS:
$0.17
LASR:
12.13
KTOS:
5.81
LASR:
9.18
KTOS:
2.47
LASR:
$289.84M
KTOS:
$1.42B
LASR:
$90.68M
KTOS:
$259.40M
LASR:
-$3.27M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. KTOS — Ранг доходности на риск
LASR
KTOS
Сравнение LASR c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.21 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | -0.39 | +23.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASR и KTOS
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -99.81% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -64.57% | +33.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -64.57% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.47% | -66.97% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -97.03% | +74.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -95.93% | +43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 34.93% | -24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и KTOS
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.90% | 18.41% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.47% | 54.03% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.43% | 71.52% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.83% | 52.79% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.33% | 50.96% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и KTOS
Ни LASR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и KTOS
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and KTOS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (31.90%) compared to KTOS (18.41%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs KTOS's -99.81%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор