Сравнение LASR с COST
LASR (nLIGHT, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LASR returned 21.84%/yr vs 21.24%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 103.65%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%.
LASR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 103.65%
- 6 месяцев
- 123.89%
- 1 год
- 366.93%
- 3 года*
- 74.69%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам LASR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 103.65% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -34.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 5.14% |
Correlation
The correlation between LASR and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between LASR and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASR:
-$0.28
COST:
$26.51
LASR:
13.85
COST:
1.09
LASR:
$289.84M
COST:
$293.59B
LASR:
$90.68M
COST:
$11.12B
LASR:
-$3.27M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. COST — Ранг доходности на риск
LASR
COST
Сравнение LASR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.94 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | -0.44 | +15.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.43 | -0.88 | +53.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82 | -0.44 | +5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LASR и COST
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -53.39% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -18.95% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.01% | -20.74% | -38.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -31.40% | -51.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -12.11% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -13.36% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 9.86% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и COST
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 28.10% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.10% | 8.05% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 14.83% | +43.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.78% | 19.12% | +57.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.92% | 22.73% | +42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.22% | 21.95% | +44.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и COST
LASR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LASR nLIGHT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и COST
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (28.10%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs COST's -53.39%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор