Сравнение LASR с COST
LASR (nLIGHT, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LASR returned 16.27%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 75.13%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%.
LASR
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 49.87%
- С начала года
- 75.13%
- 1 год
- 237.74%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам LASR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 75.13% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -22.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 5.84% |
Correlation
The correlation between LASR and COST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between LASR and COST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASR:
$3.71B
COST:
$419.34B
LASR:
-$0.28
COST:
$26.51
LASR:
12.13
COST:
1.07
LASR:
$289.84M
COST:
$293.59B
LASR:
$90.68M
COST:
$11.12B
LASR:
-$3.27M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. COST — Ранг доходности на риск
LASR
COST
Сравнение LASR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.00 | +7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | -0.01 | +23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASR и COST
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -53.39% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -16.57% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -20.74% | -35.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.47% | -31.40% | -50.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -13.59% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -13.36% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 7.28% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и COST
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.90% | 7.57% | +24.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.47% | 15.00% | +52.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.43% | 19.76% | +64.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.83% | 22.90% | +43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.33% | 22.01% | +45.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и COST
LASR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LASR nLIGHT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и COST
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and COST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (31.90%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs COST's -53.39%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор