PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAND с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAND с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, LAND returned -14.60%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LAND и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

LAND

1 день
3.23%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
0.52%
1 год
-7.97%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-14.60%
10 лет*
1.70%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LAND
Gladstone Land Corporation		0.52%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%0.52%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between LAND and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKR
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

LAND vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
20.84

-21.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
382.82

-383.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

383.06

-382.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

390.94

-391.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6,193.70

-6,194.17

LAND vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAND и SGOV

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-0.03%

-76.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-0.01%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-0.01%

-45.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-0.03%

-76.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.31%

0.00%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-0.00%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

0.00%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и SGOV

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.05%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

0.13%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

0.19%

+28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

0.24%

+31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

0.24%

+29.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и SGOV

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		6.27%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAND and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.12%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор