PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с TFPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.25% vs 45.99% for TFPN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности LALT и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.01%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и TFPN

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.81%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%

Correlation

The correlation between LALT and TFPN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов LALT и TFPN

Секторы
LALT
TFPN

Финансовые услуги

31.4%
4.8%

Технологии

22.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.8%

Промышленность

7.7%
29.8%

Здравоохранение

7.3%
5.5%

Энергетика

5.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.9%

Сырьевые материалы

4.4%
14.7%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
TFPN
4.8%

Технологии

LALT
22.1%
TFPN
17.9%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
TFPN
4.8%

Промышленность

LALT
7.7%
TFPN
29.8%

Здравоохранение

LALT
7.3%
TFPN
5.5%

Энергетика

LALT
5.8%
TFPN
10.4%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
TFPN
4.3%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
TFPN
2.9%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
TFPN
14.7%

Недвижимость

LALT
1.5%
TFPN
1.6%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
TFPN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

LALT vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
3.37

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
4.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.60

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

6.19

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

21.51

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

3.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.83

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LALT и TFPN

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-16.72%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.47%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.89%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.14%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и TFPN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.55%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

11.50%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

13.70%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

12.53%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

12.53%

-6.75%

Сравнение комиссий LALT и TFPN

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и TFPN

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

LALT and TFPN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 22.25% for LALT. On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: First Trust and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор