PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с TFPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN).

LALT и TFPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и TFPN

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.81%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%2.67%-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 10.08%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDX

Сравнение комиссий LALT и TFPN

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии TFPN в 1.10%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Доходность на риск

LALT vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTTFPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.87

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.58

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

10.31

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TFPN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.87

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.43

+1.17

Корреляция

Корреляция между LALT и TFPN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и TFPN

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Просадки

Сравнение просадок LALT и TFPN

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и TFPN.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-16.72%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.47%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.63%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-5.13%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.50%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и TFPN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.44%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.31%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

13.47%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

12.42%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

12.42%

-6.56%