PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

LALT и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и TDIV

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий LALT и TDIV

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

LALT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.25

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.87

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.27

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

7.79

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.25

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.76

+0.84

Корреляция

Корреляция между LALT и TDIV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и TDIV

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LALT и TDIV

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-31.97%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-13.07%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.52%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.88%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.80%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.10%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

13.70%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

23.52%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

20.45%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

20.73%

-14.87%