PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с RSSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

LALT и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и RSSB

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.45%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%10.53%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий LALT и RSSB

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

LALT vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.09

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.62

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.71

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

6.77

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.09

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.04

+0.55

Корреляция

Корреляция между LALT и RSSB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и RSSB

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок LALT и RSSB

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-16.21%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.52%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-7.89%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.31%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.15%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и RSSB

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.91%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.45%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.94%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

19.17%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.57%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

16.57%

-10.70%