PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.25% vs 27.89% for RSSB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности LALT и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и RSSB

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.45%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between LALT and RSSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.35

The correlation between LALT and RSSB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LALT и RSSB

Секторы
LALT
RSSB

Финансовые услуги

31.4%
15.9%

Технологии

22.1%
27.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.7%

Промышленность

7.7%
11.5%

Здравоохранение

7.3%
8.2%

Энергетика

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.3%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
RSSB
15.9%

Технологии

LALT
22.1%
RSSB
27.9%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
RSSB
9.7%

Промышленность

LALT
7.7%
RSSB
11.5%

Здравоохранение

LALT
7.3%
RSSB
8.2%

Энергетика

LALT
5.8%
RSSB
4.3%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
RSSB
5.0%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
RSSB
8.3%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
RSSB
4.1%

Недвижимость

LALT
1.5%
RSSB
2.4%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
RSSB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

LALT vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
1.84

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.55

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.41

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

9.86

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.84

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.29

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LALT и RSSB

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-16.21%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.63%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.22%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.26%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.84%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и RSSB

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.95%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

12.64%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

15.26%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

16.59%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

16.59%

-10.81%

Сравнение комиссий LALT и RSSB

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и RSSB

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

LALT and RSSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 22.25% for LALT. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.18% for RSSB.

They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.41% for RSSB.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор