Сравнение LALT с QDSIX

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LALT и QDSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, примерно равная максимальной просадке QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QDSIX.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.