PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с QDSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, LALT returned 9.88%/yr vs 12.64%/yr for QDSIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности LALT и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 5.50%.

LALT

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.82%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.36%
1 год
18.12%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.41%
1 месяц
0.41%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.96%
3 года*
12.64%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и QDSIX

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		7.92%10.79%8.77%0.88%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		5.50%16.36%9.71%7.57%

Correlation

The correlation between LALT and QDSIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с QALTLALT с TRTYLALT с SCHD
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с BLNDXQDSIX с PSMIX

Доходность на риск

LALT vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LALTQDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.75

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.07

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

7.21

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

19.76

+0.73

LALT vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LALT и QDSIX

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, примерно равная максимальной просадке QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-7.06%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-1.96%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-6.90%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.94%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.44%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и QDSIX

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что LALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.80%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

3.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

5.14%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.62%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

7.31%

-1.48%

Сравнение комиссий LALT и QDSIX

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и QDSIX

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QDSIX в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.78%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.12%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%

Часто задаваемые вопросы

LALT and QDSIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LALT has higher volatility (2.07%) compared to QDSIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs QDSIX's -7.06%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор