PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

LALT и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и QCLN

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий LALT и QCLN

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

LALT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.63

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.23

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.97

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

12.27

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.15

+1.46

Корреляция

Корреляция между LALT и QCLN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и QCLN

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LALT и QCLN

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-76.18%

+69.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-16.18%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-45.67%

+45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-43.54%

+42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.24%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

13.73%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

27.33%

-21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

37.76%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

37.87%

-32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

34.62%

-28.76%