PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с GRID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

LALT и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и GRID

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%9.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LALT показывает доходность 9.15%, а GRID немного ниже – 9.08%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ

Сравнение комиссий LALT и GRID

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

LALT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.25

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.04

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

4.18

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

15.64

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.08

Корреляция

Корреляция между LALT и GRID составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и GRID

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GRID в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок LALT и GRID

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-40.56%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-11.73%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-6.55%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-8.50%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.14%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и GRID

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.59%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

14.24%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

21.49%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

20.69%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

22.74%

-16.88%