PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. LALT is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, LALT returned 10.48%/yr vs 18.97%/yr for FDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LALT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и FDL

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%-1.12%

Correlation

The correlation between LALT and FDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов LALT и FDL

Секторы
LALT
FDL

Финансовые услуги

31.4%
15.1%

Технологии

22.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.8%

Промышленность

7.7%
3.8%

Здравоохранение

7.3%
16.8%

Энергетика

5.8%
27.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.6%

Сырьевые материалы

4.4%
0.3%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%
6.5%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
FDL
15.1%

Технологии

LALT
22.1%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
FDL
3.8%

Промышленность

LALT
7.7%
FDL
3.8%

Здравоохранение

LALT
7.3%
FDL
16.8%

Энергетика

LALT
5.8%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
FDL
0.3%

Недвижимость

LALT
1.5%
FDL

-

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

LALT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.11

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.25

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

5.56

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

13.56

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.11

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.45

+1.17

Просадки

Сравнение просадок LALT и FDL

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-65.93%

+58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.27%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-12.24%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.18%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-9.66%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.75%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и FDL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.85%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.87%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

11.28%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

14.31%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

17.11%

-11.33%

Сравнение комиссий LALT и FDL

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и FDL

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LALT and FDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 10.48% for LALT. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT and FDL have nearly identical dividend yields, around 3.68%.

LALT is categorized as Global Allocation, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.45% for FDL.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор