PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

LALT и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и FDL

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий LALT и FDL

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

LALT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.43

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.00

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.77

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

7.07

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.43

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.15

Корреляция

Корреляция между LALT и FDL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и FDL

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LALT и FDL

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-65.93%

+58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-11.58%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.21%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-9.72%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.90%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и FDL

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.78% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

8.23%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

14.94%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

14.32%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

17.09%

-11.23%