PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий LALDX и HOBEX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LALDX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.70

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

6.43

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

7.57

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

27.11

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.75

+0.53

Корреляция

Корреляция между LALDX и HOBEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и HOBEX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и HOBEX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-23.58%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.71%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-4.57%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.20%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.08%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.23%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и HOBEX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.31%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.77%

-3.19%