PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALDX с FUMBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, LALDX returned 1.92%/yr vs 1.31%/yr for FUMBX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.11%.

LALDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.69%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.39%

FUMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.69%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALDX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.44%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%0.18%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.11%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between LALDX and FUMBX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.59

The correlation between LALDX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

LALDX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LALDXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.19

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.89

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

5.55

+7.17

LALDX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LALDX и FUMBX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALDXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-8.83%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.54%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.57%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-8.60%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.06%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.85%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и FUMBX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALDXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.56%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.93%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

2.49%

+0.12%

Сравнение комиссий LALDX и FUMBX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и FUMBX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.97%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Часто задаваемые вопросы

LALDX and FUMBX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LALDX has higher volatility (0.86%) compared to FUMBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs FUMBX's -8.83%.

LALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALDX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор