Сравнение LALDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LALDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.24% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.20% соответственно.
LALDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.46%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и DFAIX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
LALDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
LALDX
DFAIX
Сравнение LALDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.57 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 5.96 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.07 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 8.64 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 34.01 | -19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.57 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LALDX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и DFAIX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.62% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и DFAIX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -5.63% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.47% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -5.46% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -5.63% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.28% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.95% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и DFAIX
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.50% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.75% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.07% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 3.18% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.56% | +0.02% |