Сравнение LAES с MCD
LAES (SEALSQ Corp) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. LAES operates in Semiconductors (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 1.94%/yr for MCD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам LAES и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 5.28% |
Correlation
The correlation between LAES and MCD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.03 |
The correlation between LAES and MCD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
MCD:
$12.13
LAES:
10.21
MCD:
7.42
LAES:
$35.37M
MCD:
$27.45B
LAES:
$13.21M
MCD:
$12.10B
LAES:
-$41.81M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. MCD — Ранг доходности на риск
LAES
MCD
Сравнение LAES c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.20 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.50 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и MCD
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -73.20% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -19.05% | -53.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -19.05% | -79.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -15.46% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -14.89% | -69.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 7.53% | +36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и MCD
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 4.96% | +23.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 12.20% | +54.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 16.62% | +92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 17.27% | +153.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 20.40% | +149.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и MCD
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and MCD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор