Сравнение LAES с MAGX
LAES (SEALSQ Corp) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, LAES returned -21.32% vs 35.99% for MAGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 215.38% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between LAES and MAGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. MAGX — Ранг доходности на риск
LAES
MAGX
Сравнение LAES c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.70 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и MAGX
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -54.19% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -37.24% | -35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -16.77% | -69.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -13.76% | -70.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 12.32% | +31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и MAGX
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 12.35% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 30.63% | +35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 40.70% | +68.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 53.61% | +116.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 53.61% | +116.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и MAGX
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
LAES and MAGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор