Сравнение LABU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
LABU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -18.05% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 141.86% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 141.86%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
WTIU
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 43.87%
- С начала года
- 141.86%
- 6 месяцев
- 115.33%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и WTIU
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
LABU
WTIU
Сравнение LABU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.85 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.47 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.42 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.65 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.85 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LABU и WTIU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и WTIU
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и WTIU
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -75.73% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -53.11% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -14.27% | -82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -39.51% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 28.50% | -16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и WTIU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 17.75%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 17.75% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 44.75% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 80.86% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 69.25% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 69.25% | +26.66% |