PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с SPXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

LABU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		15.24%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -11.81% против -39.79% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий LABU и SPXS

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

LABU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.76

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-0.93

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.65

+4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-0.76

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.76

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.81

+0.57

Корреляция

Корреляция между LABU и SPXS составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SPXS

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPXS в 3.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SPXS

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-65.10%

+28.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-87.42%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.52%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-100.00%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-96.27%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

55.70%

-43.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SPXS

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

16.04%

+17.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

28.28%

+28.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

54.62%

+32.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

50.42%

+45.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

53.50%

+42.41%