PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABU charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -13.53% против -42.01% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between LABU and SPXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.57

The correlation between LABU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

LABU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-1.38

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-2.31

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.75

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

-0.96

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

-1.62

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-1.38

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.83

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LABU и SPXS

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-50.77%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-84.13%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-90.11%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.63%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-100.00%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-96.30%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

30.04%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SPXS

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

8.51%

+19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

26.82%

+32.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

35.54%

+40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

50.39%

+45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

53.54%

+41.88%

Сравнение комиссий LABU и SPXS

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SPXS

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and SPXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.74% for LABU.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.08% for SPXS.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор