Сравнение LABU с SPXS
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -9.00%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности LABU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 59.86%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -9.00% против -41.24% соответственно.
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам LABU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between LABU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between LABU and SPXS shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
LABU
SPXS
Сравнение LABU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | -0.94 | +10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | -1.62 | +27.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и SPXS
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -100.00% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -43.64% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -84.13% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -90.11% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -99.56% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -100.00% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.78% | -96.31% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 25.40% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и SPXS
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.26% | 10.70% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | 30.07% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 37.65% | +41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.05% | 50.74% | +45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.22% | 53.50% | +41.72% |
Сравнение комиссий LABU и SPXS
LABU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и SPXS
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (25.26%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -41.24% for SPXS. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.40% for LABU.
LABU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for LABU and 1.08% for SPXS.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор