PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

LABU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-42.40%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий LABU и IFED

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

LABU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.29

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.52

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

0.39

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

1.24

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.29

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.58

-0.82

Корреляция

Корреляция между LABU и IFED составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и IFED

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и IFED

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-22.36%

-76.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-14.65%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-12.52%

-83.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-5.70%

-75.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

4.64%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и IFED

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

4.91%

+29.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

10.83%

+46.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

18.80%

+68.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

19.72%

+76.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

19.72%

+76.19%