Сравнение LABD с XBI
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 10.37%/yr for XBI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности LABD и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -58.05% против 10.37% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
XBI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам LABD и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 24.78% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Correlation
The correlation between LABD and XBI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -1.00 |
The correlation between LABD and XBI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. XBI — Ранг доходности на риск
LABD
XBI
Сравнение LABD c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.43 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.64 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 22.09 | -23.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и XBI
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.89% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -9.72% | -79.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -32.99% | -64.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -54.00% | -45.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -63.89% | -36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.06% | -87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -20.89% | -70.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 3.35% | +61.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и XBI
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 8.50% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 21.51% | +44.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 26.65% | +52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 32.33% | +64.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 31.93% | +63.82% |
Сравнение комиссий LABD и XBI
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и XBI
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and XBI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to XBI (8.50%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs XBI's -63.89%.
On 10-year performance, XBI leads with 10.37% vs -58.05% for LABD. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XBI has performed better with a 10.37% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.38% for XBI.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for XBI.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор