PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с XBI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 8.53%/yr for XBI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -56.11% против 8.53% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

XBI

1 день
1.62%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
58.25%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.48%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between LABD and XBI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABD and XBI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

LABD vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.30

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.16

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.02

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

18.30

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.30

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.36

-0.90

Просадки

Сравнение просадок LABD и XBI

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-63.89%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-9.72%

-73.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-32.99%

-62.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-54.71%

-43.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-63.89%

-36.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.96%

-75.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-20.93%

-69.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

3.19%

+58.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XBI

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

9.26%

+18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

20.18%

+41.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

25.50%

+50.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

32.18%

+64.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

32.00%

+63.93%

Сравнение комиссий LABD и XBI

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XBI

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности XBI в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

LABD and XBI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XBI (9.26%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs -56.11% for LABD. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.34% for XBI.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор