Сравнение LABD с SPXS
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABD charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -58.05% против -41.24% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам LABD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between LABD and SPXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.57 |
The correlation between LABD and SPXS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
LABD
SPXS
Сравнение LABD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.62 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXS
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -43.64% | -45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -84.13% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -90.11% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.56% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -96.31% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 25.40% | +39.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXS
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 10.70% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 30.07% | +35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 37.65% | +41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 50.74% | +46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 53.50% | +42.25% |
Сравнение комиссий LABD и SPXS
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXS
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SPXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.24% vs -58.05% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.24% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 4.52% for SPXS.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.08% for SPXS.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор