Сравнение LABD с SPXS
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -42.08%/yr for SPXS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABD charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.76%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -59.09% против -42.08% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам LABD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between LABD and SPXS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.57 |
The correlation between LABD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
LABD
SPXS
Сравнение LABD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.63 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXS
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -46.94% | -39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -84.13% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -90.11% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.63% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -96.29% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 29.25% | +34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXS
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 14.08% | +15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 29.38% | +35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 37.37% | +41.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 50.68% | +45.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 53.59% | +42.38% |
Сравнение комиссий LABD и SPXS
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXS
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SPXS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -42.08% vs -59.09% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.08% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.62% for SPXS.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.08% for SPXS.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор