PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LABD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LABD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и MULL


2026 (YTD)20252024
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
-22.25%-70.07%34.21%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий LABD и MULL

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

LABD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LABDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

5.72

-6.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

3.60

-5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

13.35

-14.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

37.78

-38.95

LABD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LABDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

5.72

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

1.62

-2.17

Корреляция

Корреляция между LABD и MULL составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и MULL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности MULL в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и MULL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


LABDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-53.09%

-35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-48.41%

-51.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-21.94%

-68.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

18.76%

+49.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 36.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LABDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

47.04%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

98.50%

-39.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

129.87%

-42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

129.40%

-33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

129.40%

-33.00%