Сравнение LABD с IFED
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LABD returned -58.22%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности LABD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 27.87% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between LABD and IFED is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and IFED shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. IFED — Ранг доходности на риск
LABD
IFED
Сравнение LABD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.02 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.05 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.13 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и IFED
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -14.65% | -74.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -22.36% | -75.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.91% | -95.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -5.83% | -85.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 6.04% | +58.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и IFED
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 6.87% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 15.11% | +50.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 17.72% | +61.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 20.00% | +76.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 20.00% | +75.75% |
Сравнение комиссий LABD и IFED
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и IFED
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and IFED have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -58.22% for LABD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -58.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for IFED.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор