PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с IFED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LABD returned -56.99%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности LABD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.

LABD

1 день
-3.10%
1 месяц
-32.29%
С начала года
-53.78%
6 месяцев
-50.39%
1 год
-87.04%
3 года*
-56.99%
5 лет*
-43.25%
10 лет*
-59.09%

IFED

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.90%
1 год
2.52%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-53.78%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%27.87%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.07%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between LABD and IFED is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.52

The correlation between LABD and IFED shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

LABD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.15

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
0.34

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.17

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.43

-1.80

LABD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и IFED

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-14.65%

-72.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.40%

-22.36%

-74.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.05%

-94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.99%

-5.83%

-85.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.00%

5.88%

+58.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и IFED

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.98%

6.74%

+23.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

13.81%

+51.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.79%

16.84%

+61.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

19.92%

+76.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.97%

19.92%

+76.05%

Сравнение комиссий LABD и IFED

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и IFED

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		9.79%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and IFED have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (29.98%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -56.99% for LABD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -56.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for IFED.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор