Сравнение LABD с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
LABD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 102.61% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -57.45% против -32.37% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
GUSH
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 39.57%
- С начала года
- 102.61%
- 6 месяцев
- 81.38%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- -32.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и GUSH
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
LABD vs. GUSH — Ранг доходности на риск
LABD
GUSH
Сравнение LABD c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.02 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.55 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.61 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.01 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.02 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LABD и GUSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и GUSH
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GUSH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.23% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и GUSH
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -43.67% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -73.64% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.94% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.75% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -92.81% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 17.54% | +50.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и GUSH
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 14.01% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 38.39% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 67.12% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 68.80% | +27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 94.28% | +2.12% |