PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LABD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LABD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и GUSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
102.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -57.45% против -32.37% соответственно.


LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

GUSH

1 день
-3.93%
1 месяц
39.57%
С начала года
102.61%
6 месяцев
81.38%
1 год
68.02%
3 года*
15.69%
5 лет*
19.89%
10 лет*
-32.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий LABD и GUSH

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

LABD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LABDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.02

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.55

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.61

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.01

-5.19

LABD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LABDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.02

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между LABD и GUSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и GUSH

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GUSH в 1.23%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.23%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок LABD и GUSH

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


LABDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-43.67%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-73.64%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.94%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.75%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-92.81%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

17.54%

+50.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и GUSH

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LABDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

14.01%

+22.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

38.39%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

67.12%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

68.80%

+27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

94.28%

+2.12%