Сравнение LABD с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
LABD и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -57.45% против 8.22% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и DIG
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
LABD vs. DIG — Ранг доходности на риск
LABD
DIG
Сравнение LABD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.26 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.68 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.85 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.79 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.26 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LABD и DIG составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и DIG
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и DIG
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -35.40% | -52.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -46.02% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -92.53% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.64% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -64.48% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 17.30% | +51.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и DIG
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 9.86% | +27.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 27.64% | +31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 49.37% | +37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 51.66% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 57.59% | +38.81% |