PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

LABD и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-23.87%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -57.54% против 22.78% соответственно.

LABD

1 день
-2.09%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-58.51%
1 год
-84.35%
3 года*
-55.80%
5 лет*
-38.87%
10 лет*
-57.54%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с HIBSLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий LABD и DGP

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

LABD vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

1.95

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.24

2.32

-4.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.92

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

11.08

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.95

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

1.02

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между LABD и DGP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и DGP

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.94%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и DGP

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-75.31%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.34%

-36.58%

-51.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.78%

-51.24%

-46.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-51.24%

-48.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-22.22%

-77.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-41.24%

-49.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.69%

9.64%

+59.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и DGP

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

24.21%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.04%

48.07%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.25%

55.32%

+30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

38.34%

+58.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.38%

34.93%

+61.45%