Сравнение L с VZ
L (Loews Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 11.37%/yr vs 2.92%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции L превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 11.37% против 2.92% соответственно.
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
VZ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам L и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.81% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between L and VZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
L:
$23.45B
VZ:
$185.66B
L:
$8.98
VZ:
$4.10
L:
12.67
VZ:
10.74
L:
1.29
VZ:
1.34
L:
1.25
VZ:
1.80
L:
$18.29B
VZ:
$139.15B
L:
$8.42B
VZ:
$81.89B
L:
$2.64B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. VZ — Ранг доходности на риск
L
VZ
Сравнение L c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.85 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 1.74 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и VZ
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -50.66% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -13.32% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -14.93% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -38.38% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -41.21% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.88% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -14.81% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.48% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и VZ
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.06%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.60% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 19.25% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 23.77% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.90% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 20.49% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и VZ
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VZ в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.27% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и VZ
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
L and VZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (9.60%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs VZ's -50.66%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор