Сравнение L с T
L (Loews Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 11.36%/yr vs 2.10%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции L превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.36% против 2.10% соответственно.
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам L и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between L and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between L and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$23.58B
T:
$152.52B
L:
$8.98
T:
$3.05
L:
12.77
T:
7.19
L:
0.75
T:
0.30
L:
1.30
T:
1.25
L:
$18.29B
T:
$125.65B
L:
$8.42B
T:
$105.41B
L:
$2.64B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. T — Ранг доходности на риск
L
T
Сравнение L c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.46 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -1.03 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и T
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -64.15% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -28.89% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -28.89% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -32.01% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.35% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -21.57% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -15.74% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 12.94% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и T
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.43%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.59% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 19.91% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 23.72% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.38% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 23.92% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и T
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности T в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
L and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs T's -64.15%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор