Сравнение L с T
L (Loews Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 10.90%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции L превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.90% против 2.86% соответственно.
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам L и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between L and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between L and T shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$8.96
T:
$3.04
L:
11.82
T:
7.39
L:
0.69
T:
0.31
L:
1.21
T:
1.29
L:
$18.29B
T:
$125.65B
L:
$8.42B
T:
$105.41B
L:
$2.64B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. T — Ранг доходности на риск
L
T
Сравнение L c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.75 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -1.59 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.75 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок L и T
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -64.15% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -21.87% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -21.87% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -32.01% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.35% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -21.87% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -15.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 10.34% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и T
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.29%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.50% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.57% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 21.98% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.97% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 23.71% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и T
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
L and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs T's -64.15%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор