Сравнение L с T
L (Loews Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 11.37%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции L превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.37% против 1.77% соответственно.
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам L и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between L and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between L and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$8.98
T:
$3.05
L:
12.67
T:
7.15
L:
0.74
T:
0.30
L:
1.29
T:
1.25
L:
$18.29B
T:
$125.65B
L:
$8.42B
T:
$105.41B
L:
$2.64B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. T — Ранг доходности на риск
L
T
Сравнение L c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.78 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -1.65 | +9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и T
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -64.15% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -24.23% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -24.23% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -32.01% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -42.35% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -15.73% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 11.49% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и T
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.06%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.53% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 18.90% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 23.06% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 24.21% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.82% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и T
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
L and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs T's -64.15%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор