Сравнение L с MMM
L (Loews Corporation) and MMM (3M Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, L returned 10.90%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции L превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.22% соответственно.
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам L и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between L and MMM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between L and MMM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$21.86B
MMM:
$81.97B
L:
$8.96
MMM:
$5.17
L:
11.82
MMM:
29.78
L:
1.21
MMM:
3.32
L:
1.17
MMM:
25.12
L:
$18.29B
MMM:
$25.02B
L:
$8.42B
MMM:
$9.89B
L:
$2.64B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. MMM — Ранг доходности на риск
L
MMM
Сравнение L c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.41 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 0.92 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок L и MMM
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -59.10% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -18.77% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -22.87% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -53.41% | +27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -59.10% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.04% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -16.11% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 8.41% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и MMM
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.29%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.60% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 19.32% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 26.01% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 28.30% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.54% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и MMM
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MMM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и MMM
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
L and MMM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs MMM's -59.10%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор