Сравнение L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 1.32% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.14% соответственно.
L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 11.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. VOO — Ранг доходности на риск
L
VOO
Сравнение L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.31 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между L и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и VOO
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок L и VOO
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -33.99% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.98% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.52% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -33.99% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.55% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -3.72% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.55% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и VOO
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.34% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.47% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.82% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 17.99% | +7.56% |