PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между L и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение L с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L или VOO.

Доходность

Сравнение доходности L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

L:

0.94

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

L:

1.27

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

L:

1.18

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

L:

1.57

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

L:

5.37

VOO:

2.62

Индекс Язвы

L:

3.56%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

L:

21.41%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

L:

-65.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

L:

-3.60%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.81% соответственно.

L

С начала года

4.90%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

2.05%

1 год

20.06%

3 года

10.80%

5 лет

22.20%

10 лет

8.82%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности L и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг риск-скорректированной доходности L, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и VOO

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
L
Loews Corporation		0.28%0.30%0.36%0.43%0.44%0.56%0.48%0.55%0.50%0.54%0.66%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок L и VOO

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности L и VOO

Loews Corporation (L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.75% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...