Сравнение KYN с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.54% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 22.75% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.74% соответственно.
KYN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 8.97%
VGENX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYN и VGENX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
KYN vs. VGENX — Ранг доходности на риск
KYN
VGENX
Сравнение KYN c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.30 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.89 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.80 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 13.63 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.30 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KYN и VGENX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и VGENX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VGENX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.07% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.98% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и VGENX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -65.37% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -10.13% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -19.72% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -61.19% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.07% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -14.98% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.53% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и VGENX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.50% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 8.65% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 14.82% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.64% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 23.26% | +17.86% |