Сравнение KYN с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.37% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.96% соответственно.
KYN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 8.60%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYN и VGELX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
KYN vs. VGELX — Ранг доходности на риск
KYN
VGELX
Сравнение KYN c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.45 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.05 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.02 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.72 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.45 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KYN и VGELX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и VGELX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.08% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и VGELX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -65.22% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.30% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -19.72% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -61.13% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -19.26% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.52% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и VGELX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.79% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 8.54% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 14.77% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 18.65% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 23.27% | +17.86% |