Сравнение KYN с VENAX
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, KYN returned 6.30%/yr vs 9.63%/yr for VENAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности KYN и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.63% соответственно.
KYN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 6.30%
VENAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам KYN и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 17.84% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.20% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between KYN and VENAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between KYN and VENAX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. VENAX — Ранг доходности на риск
KYN
VENAX
Сравнение KYN c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.88 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 11.41 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KYN и VENAX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYN | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -74.42% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -11.79% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -21.44% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -26.59% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -69.58% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.47% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -19.98% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.01% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и VENAX
Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYN | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.93% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 16.30% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 20.40% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 26.44% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 30.24% | +10.68% |
Сравнение комиссий KYN и VENAX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и VENAX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VENAX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 6.97% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.37% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
KYN and VENAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.93%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYN и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор