Сравнение KYLD с WEEI
KYLD (Kurv High Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.66%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 4.60% |
Correlation
The correlation between KYLD and WEEI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. WEEI — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение KYLD c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и WEEI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -18.78% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.54% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.30% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 14.63% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 18.33% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 18.33% | +14.39% |
Сравнение комиссий KYLD и WEEI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и WEEI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and WEEI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 11.55% for WEEI.
KYLD is categorized as Derivative Income, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and Westwood. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор