Сравнение KYLD с ULTY
KYLD (Kurv High Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -14.28% |
Correlation
The correlation between KYLD and ULTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. ULTY — Ранг доходности на риск
KYLD
ULTY
Сравнение KYLD c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ULTY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -26.85% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.88% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.37% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 20.79% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 26.92% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 26.92% | +5.92% |
Сравнение комиссий KYLD и ULTY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ULTY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ULTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 17.05% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор