PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KYLD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYLD и SPYI


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
-4.81%-10.91%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


KYLD

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий KYLD и SPYI

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

KYLD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KYLD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KYLDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

1.01

-1.96

Корреляция

Корреляция между KYLD и SPYI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и SPYI

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности SPYI в 12.43%


TTM2025202420232022
KYLD
Kurv High Income ETF
15.56%6.14%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок KYLD и SPYI

Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


KYLDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-16.47%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-4.50%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-1.86%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и SPYI


Загрузка...

Волатильность по периодам


KYLDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

16.22%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

13.12%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

13.12%

+22.16%