Сравнение KYLD с SPYI
KYLD (Kurv High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.51%.
KYLD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.20% | -11.41% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.51% | 1.69% |
Correlation
The correlation between KYLD and SPYI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение KYLD c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и SPYI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -16.47% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.54% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -1.81% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.11% | 10.29% | +22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 13.01% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 13.01% | +20.10% |
Сравнение комиссий KYLD и SPYI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и SPYI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности SPYI в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.20% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.05% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and SPYI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 18.20%, compared with 12.05% for SPYI.
They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор