PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KYLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.


KYLD

1 день
0.00%
1 месяц
10.94%
С начала года
18.37%
6 месяцев
13.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYLD и SPY


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
18.37%-10.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
10.91%0.27%

Correlation

The correlation between KYLD and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

KYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KYLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KYLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KYLD и SPY

Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KYLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-55.19%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.05%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и SPY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KYLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

11.83%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

17.05%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

17.94%

+14.90%

Сравнение комиссий KYLD и SPY

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и SPY

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности SPY в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYLD
Kurv High Income ETF
17.05%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


KYLD and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.

KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 0.98% for SPY.

KYLD is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYLD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор