Сравнение KYLD с SPY
KYLD (Kurv High Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KYLD is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам KYLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 0.60% |
Correlation
The correlation between KYLD and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение KYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и SPY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -55.19% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -3.17% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -9.04% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 12.50% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 17.15% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 17.95% | +15.28% |
Сравнение комиссий KYLD и SPY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и SPY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 1.03% for SPY.
KYLD is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор