Сравнение KXI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
KXI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции KXI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.73% против -1.39% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и TLT
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
KXI vs. TLT — Ранг доходности на риск
KXI
TLT
Сравнение KXI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.13 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.10 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.06 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.13 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между KXI и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и TLT
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и TLT
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -48.35% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.23% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -43.70% | +26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -48.35% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -40.23% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -13.62% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и TLT
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.61% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 11.40% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 15.88% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.93% | -1.24% |