PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KXI с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

KXI и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KXI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KXI и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.73%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.10% соответственно.

KXI

1 день
0.07%
1 месяц
-7.18%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.87%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
5.36%
10 лет*
5.73%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с VOOKXI с EXI
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий KXI и XLP

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

KXI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.17

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.34

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.26

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

0.62

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между KXI и XLP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и XLP

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок KXI и XLP

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

KXIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-35.90%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.69%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-16.30%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-24.51%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.99%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.06%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.06%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и XLP

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KXIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.86%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.36%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.83%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

13.14%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.69%

-1.00%