PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и XLP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.41%
416.67%
KXI
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.87

XLP:

0.67

Коэф-т Сортино

KXI:

1.32

XLP:

1.03

Коэф-т Омега

KXI:

1.16

XLP:

1.13

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.07

XLP:

1.06

Коэф-т Мартина

KXI:

2.87

XLP:

2.85

Индекс Язвы

KXI:

3.82%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

KXI:

12.68%

XLP:

13.24%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

KXI:

-1.46%

XLP:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.99% соответственно.


KXI

С начала года

8.48%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

3.72%

1 год

11.32%

5 лет

7.64%

10 лет

5.96%

XLP

С начала года

3.04%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

0.49%

1 год

9.36%

5 лет

9.32%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и XLP

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.87
XLP: 0.67
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.32
XLP: 1.03
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KXI: 1.16
XLP: 1.13
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.07
XLP: 1.06
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 2.87
XLP: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.67
KXI
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и XLP

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XLP в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок KXI и XLP

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-3.11%
KXI
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и XLP

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.57% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
7.67%
KXI
XLP