Сравнение KXI с XLP
KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net) while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.90%/yr vs 7.41%/yr for XLP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. KXI charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности KXI и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.41% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 7.60%
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.94M | $6.59M | $5.21M | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам KXI и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 8.47% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between KXI and XLP is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between KXI and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KXI и XLP
Секторы
KXI
XLP
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
KXI
XLP
Потребительский циклический сектор
KXI
XLP
Сырьевые материалы
KXI
-
XLP
-
Коммуникационные услуги
KXI
-
XLP
-
Энергетика
KXI
-
XLP
-
Финансовые услуги
KXI
-
XLP
-
Здравоохранение
KXI
-
XLP
-
Промышленность
KXI
-
XLP
-
Недвижимость
KXI
-
XLP
-
Технологии
KXI
-
XLP
-
Коммунальные услуги
KXI
-
XLP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KXI vs. XLP — Ранг доходности на риск
KXI
XLP
Сравнение KXI c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KXI | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.68 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KXI и XLP
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KXI | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -35.90% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.69% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -11.42% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -16.30% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -24.51% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.05% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.34% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и XLP
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 5.04%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KXI | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.60% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.34% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 14.13% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.60% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.86% | -1.06% |
Сравнение комиссий KXI и XLP
KXI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и XLP
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XLP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.32% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KXI and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLP has higher volatility (5.60%) compared to KXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs XLP's -35.90%.
On 10-year performance, XLP leads with 7.41% vs 5.90% for KXI. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.41% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for KXI.
XLP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.32% for KXI.
KXI tracks S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for KXI and 0.08% for XLP.
KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KXI и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор