Сравнение KXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KXI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KXI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.10% соответственно.
KXI
6.50%
-2.66%
2.67%
10.20%
5.35%
5.61%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| KXI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 12.14% |
| Макс. просадка | -42.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.59% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и SPY
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между KXI и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и SPY
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.91% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и SPY
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и SPY
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.