PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.41%
492.28%
KXI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.87

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

KXI:

1.32

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

KXI:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

KXI:

2.87

SPY:

2.26

Индекс Язвы

KXI:

3.82%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

KXI:

12.68%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KXI:

-1.46%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.04% соответственно.


KXI

С начала года

8.48%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

3.72%

1 год

11.32%

5 лет

7.64%

10 лет

5.96%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и SPY

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.87
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.32
SPY: 0.87
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KXI: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 2.87
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.52
KXI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и SPY

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KXI и SPY

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-9.86%
KXI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и SPY

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 7.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
15.12%
KXI
SPY