PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с PBJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.49%/yr vs 5.25%/yr for PBJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности KXI и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 6.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KXI имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции PBJ немного отстают с 5.25%.

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between KXI and PBJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.75

The correlation between KXI and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KXI и PBJ

Секторы
KXI
PBJ

Потребительский защитный сектор

96.9%
85.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.0%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
PBJ
85.6%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
PBJ
6.0%

Сырьевые материалы

KXI

-

PBJ
5.2%

Коммуникационные услуги

KXI

-

PBJ

-

Энергетика

KXI

-

PBJ

-

Финансовые услуги

KXI

-

PBJ
0.2%

Здравоохранение

KXI

-

PBJ

-

Промышленность

KXI

-

PBJ
3.1%

Недвижимость

KXI

-

PBJ

-

Технологии

KXI

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

KXI

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC

Доходность на риск

KXI vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.09

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

0.22

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KXI и PBJ

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-39.15%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.48%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-12.99%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-15.81%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-28.49%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-6.74%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.39%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.22%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и PBJ

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.57%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.80%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.45%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.75%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

15.11%

-1.37%

Сравнение комиссий KXI и PBJ

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и PBJ

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PBJ в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

KXI and PBJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (3.81%) compared to PBJ (3.57%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, KXI leads with 5.49% vs 5.25% for PBJ. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 5.49% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

KXI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.59% for PBJ.

KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.63% for PBJ.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор