Сравнение KXI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Gold Trust (IAU).
KXI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.73% против 14.27% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и IAU
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
KXI vs. IAU — Ранг доходности на риск
KXI
IAU
Сравнение KXI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.90 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.33 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.72 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 9.95 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.26 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KXI и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и IAU
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и IAU
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -45.14% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -19.18% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -20.93% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -21.82% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -11.71% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -15.98% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.23% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 10.44% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 24.15% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 27.64% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 17.70% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.83% | -2.14% |