PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с YCS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs 13.69%/yr for YCS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.63% против 13.69% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

YCS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.23%
1 год
33.37%
3 года*
18.65%
5 лет*
23.64%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.02%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between KWEB and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.06

The correlation between KWEB and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

KWEB vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.99

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.52

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.04

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.75

-14.18

KWEB vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YCS

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-49.56%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-8.30%

-33.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-23.05%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-27.32%

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-27.32%

-53.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-0.03%

-72.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-19.86%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

2.63%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YCS

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

2.26%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

11.87%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

16.83%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

21.10%

+26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

18.82%

+21.18%

Сравнение комиссий KWEB и YCS

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YCS

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.69% vs -0.63% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.69% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for YCS.

KWEB is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор