PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с USOY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. KWEB is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, KWEB returned -18.21% vs 51.90% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

USOY

1 день
-1.67%
1 месяц
1.06%
С начала года
56.61%
6 месяцев
52.27%
1 год
51.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и USOY

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%0.48%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.61%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between KWEB and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.01

The correlation between KWEB and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

KWEB vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.71

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.13

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.65

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.98

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.71

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.91

-0.85

Просадки

Сравнение просадок KWEB и USOY

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-17.46%

-63.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-14.29%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-8.37%

-61.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-6.47%

-28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

7.45%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и USOY

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

9.70%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

27.33%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

30.56%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

26.14%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

26.14%

+13.85%

Сравнение комиссий KWEB и USOY

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и USOY

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности USOY в 57.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		57.61%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs -18.21% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs -18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 7.95% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор