PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 3.13%/yr for USO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.39% против 3.13% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between KWEB and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.14

The correlation between KWEB and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

KWEB vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.04

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.66

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.45

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.33

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.04

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KWEB и USO

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-98.19%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-20.39%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-26.05%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-36.23%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-86.75%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-85.85%

+16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-75.30%

+40.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

10.87%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и USO

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 10.79%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

13.30%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

38.49%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

44.41%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

36.09%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

39.01%

+0.98%

Сравнение комиссий KWEB и USO

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и USO

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.13% vs -0.39% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.13% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for USO.

KWEB is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор