PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с UGA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs 14.74%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.63% против 14.74% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

UGA

1 день
4.14%
1 месяц
-5.40%
С начала года
66.14%
6 месяцев
62.36%
1 год
70.24%
3 года*
19.22%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
UGA
United States Gasoline Fund LP		66.14%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between KWEB and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.13

The correlation between KWEB and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

KWEB vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.03

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.55

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.47

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

10.69

-12.11

KWEB vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и UGA

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-86.59%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-20.32%

-21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-26.68%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-38.11%

-34.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-75.89%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-17.02%

-55.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-36.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

6.59%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и UGA

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

30.92%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

34.74%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

34.52%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

37.24%

+2.76%

Сравнение комиссий KWEB и UGA

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и UGA

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (8.84%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.74% vs -0.63% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.74% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for UGA.

KWEB is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор