PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с PGJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 0.21%/yr for PGJ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у PGJ с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям PGJ по среднегодовой доходности: -0.39% против 0.21% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between KWEB and PGJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between KWEB and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и PGJ

Секторы
KWEB
PGJ

Потребительский циклический сектор

37.7%
44.8%

Коммуникационные услуги

24.8%
14.5%

Технологии

17.6%
16.2%

Здравоохранение

6.0%
0.8%

Недвижимость

5.2%
3.1%

Промышленность

3.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.6%

Финансовые услуги

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
PGJ
44.8%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
PGJ
14.5%

Технологии

KWEB
17.6%
PGJ
16.2%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
PGJ
0.8%

Недвижимость

KWEB
5.2%
PGJ
3.1%

Промышленность

KWEB
3.1%
PGJ
6.5%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
PGJ
7.6%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
PGJ
3.6%

Сырьевые материалы

KWEB

-

PGJ

-

Энергетика

KWEB

-

PGJ
2.3%

Коммунальные услуги

KWEB

-

PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

KWEB vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.29

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.26

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.52

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PGJ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.29

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KWEB и PGJ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, примерно равная максимальной просадке PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-78.37%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-25.69%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-30.82%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-70.00%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-78.37%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-66.25%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-31.74%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

13.49%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и PGJ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

8.54%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

17.28%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

24.46%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

43.73%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

36.69%

+3.30%

Сравнение комиссий KWEB и PGJ

И KWEB, и PGJ имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и PGJ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности PGJ в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KWEB and PGJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, PGJ leads with 0.21% vs -0.39% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a 0.21% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB and PGJ have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 3.58% for PGJ.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор